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2007年09月28日

秦学志，应益荣

系统工程理论方法应用第15卷第4期2006年8月/SYSTEMS ENGINEERING-THEORY METHHODOLOGY APPLICATIONS Vol. 15 No. 4 Aug. 2006，-0001，（）：

-1年11月30日

建立在一般均衡论和／或无套利均衡论基础上的资产定价方法几乎没有直接考虑资产对企业生产的重要程度。通过综合考察企业所使用资产的影子价格及资产在当前生产周期内的市场价格，确定下一个生产周期内资产的市场均衡价格，并在一定假设下给出了相应的计算公式，从一个侧面反映了资产在企业生产中的重要程度对其价格的影响。

影子价格，资产定价，线性规划

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2007年09月28日

【期刊论文】信息非对称条件下资产定价的信号博弈与生物竞争模型

秦学志，姜永

管理工程学报2004年第4期/Journal of Industrial Engineering/Engineering Management Vol. 18, No. 4，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在市场信息非对称的条件下，建立了企业经营者与投资者间的信号博弈模型，采用Lotka-Voterra生物竞争模型描述市场多头投资者与空头投资者间在决策和行为方面的相互关系，并给出了企业项目市场价值的计算公式和3种条件下企业市场价值的均衡值。

信号，博弈，激励，定价

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2007年09月28日

【期刊论文】委托人与代理人的投资效用

秦学志，吴冲锋

系统工程学报第17卷第2期2002年4月/JOURNAL OF SYSTIEMS ENGINEERING Vol. 17 No. 2 Apr. , 2002，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在市场信息非对称的蒂件下．探讨了下列问题；① 代理人的绝对风险厌恶系数与其投资效用之间的关系；② 代理人特股比例、道德风险程度与其投资效用的关系：③外部投资者绝对风险厌恶系数与投资顿的关系；④ 外部投资者的绝对风险厌恶系数与其投资效用的关系；⑤ 代理人持股比例的变化与外部投资者投资效用的关系．在一定的条件下，得到了相应的结论．

效用，委托人，代理人，投资，信息，非对称

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2007年09月28日

【期刊论文】欧式期权的主观预期估价方法及投资决策

秦学志，吴冲锋

管理工程学报2003年第4期/Journal of Industrial Engineering/Engineering Management Vol. 17, No. 4，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

考虑投资者对标的证券价格推断或权衡等主观因素，给出欧式期权的主观预期估价及投资决策方法。方法的建立无需特别设定假设条件，且计算公式十分简单。可以证明，在一定的条件下由该方法得到的估价结果与标准的Black-Scholes模型的定价结果一致。

期权，定价，投资，决策

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2007年09月28日

【期刊论文】模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法

秦学志，吴冲锋

管理科学学报第6卷第4期2003年8月/JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA Vol. 6 No. 4 Aug. , 2003，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下，建立了相应的证券投资组合选择方法．在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算，具有简单实用的特点．应该指出的是，该方法不同于传统的证券组合选择方法，它是建立在Risto L等提出的随机多目标可接受分析——SMAA思想的基础上的．

投资组合，风险偏好，不等式，模糊

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