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李仲飞, 姚海祥, 易建新
运筹与管理,2004,13(5):59~61,-0001,():
-1年11月30日
在这篇短文中,给出了关于社会福利函数F的防止策略性操纵的概念,并且证明了如果备选对象至少有三个,则下面结论是相互等价的:(1)F满足Pareto与IIA性质;(2)F满足Pareto与RID性质;(3)F是独裁的;(4)F是满的、正向响应的;(5)F是防止策略操纵的且F是满的。
社会福利函数, 独裁, 防止策略性操纵, 正向响应
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李仲飞, 汪寿阳
系统科学与数学,2004,24(3):406~416,-0001,():
-1年11月30日
本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题。当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件。
最优消费一投资组合,, 交易费,, 无套利
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李仲飞, 汪寿阳, 邓小铁
系统科学与数学,2002,22(3):285~295,-0001,():
-1年11月30日
本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构。对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场。引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法。
期限结构, 摩擦市场, 交易费, 买卖差价, 税赋, 弱无套利
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