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2006年05月08日
马永开
《预测》，1999（4）：48-51，-0001，（）：
-1年11月30日
为了加强交叉套期保值效果，我们提出了组合套期保值方法，建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型，并研究了最优组合套期保值策略的理论。
交叉套期保值， 基差， 基差风险， 组合套期保值
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2006年05月08日
马永开
《预测》，1999（3）：68-71，-0001，（）：
-1年11月30日
本文首先对由一种利率期货资产构成的利率套期保值策略进行全面的分析和研究，在此基础上提出了由多种利率期货资产构成的组合利率套期保值策略，给出了选择套期保值率向量的组合利率套期保值决策模型。
利率期货， 利率套期保值， 组合利率套期保值， 套期保值率
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2006年05月08日
马永开
《预测》，1999（1）：56-60，-0001，（）：
-1年11月30日
本文研究了理想的买空在证券组合投资策略中的作用，并对实际证券市场中的卖空进行分析，提出了限制性卖空条件下的证券组合投资决策方法，最后讨论了挤空对证券组合投资策略的影响。
证券组合， 投资， 卖空， 挤空
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2006年05月08日
马永开
《预测》，1998（6）：56-59，-0001，（）：
-1年11月30日
本文考虑证券收益的时变特性，将证券收益率看成随机序列，以Harry Markowitz的均值—方差模型为理论基础，提出了几种时变证券组合投资决策方法。
时变性， 证券组合， 投资决策
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2006年05月08日
马永开
《数量经济技术研究》，2002（1）：55-58，-0001，（）：
-1年11月30日
内容提要本文介绍和评价了度量基金管理者获取信息质量的指标——信息率，以及基于多因素资本资产定价模型的共同基金业绩评价方法。
共同基金， 业绩评价， 信息率， 多因素模型
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