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2005年11月29日
曾勇， LI Qiang， ZENG Yong
系统工程理论与实践，2005（3）：33～38，-0001，（）：
-1年11月30日
考虑企业的投资和融资决策，假定新技术的产出品价格服从混合的布朗运动/跳跃过程，从而将市场不确定性和未来创新的技术不确定性同时引入新技术的价值估计.通过数字示例，该研究给出了最优的投资、融资和破产临界值，并进一步考察了各种不确定性参数对新技术投融资决策以及融资决策对投资决策的影响。
技术创新， 实物期权， 市场不确定性， 技术不确定性
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2005年11月29日
【期刊论文】多代新技术的最优投资策略和扩散研究—一种实物期权方法
曾勇， XIA Hui， ZENG Yong
管理工程学报，2005（3）：21～26，-0001，（）：
-1年11月30日
本文通过将新技术的出现描述为泊松过程，在未来多代新技术和投资成本随新技术出现不断下降的情形下， 通过新技术采纳的累积概率分布函数, 研究企业最优的技术投资策略以及新技术的扩散过程。在分析未来两代新技术的情形时，对比净现值（NPV）法则下得到的企业最优投资策略，由于NPV法忽视了企业推迟投资的期权价值，企业在NPV方法下只能得到次优的决策。数字释例显示出企业的技术采纳行为如何受到创新速度、折现率、投资成本及其下降幅度的影响。进一步在无穷代新技术的情形下，得到了企业最迟投资时间的计算方法。本文模型可以用来预测现实中企业的投资策略，并为实证分析新技术的采纳和扩散过程提供了理论支持。
实物期权， 技术创新， 投资策略
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2005年11月29日
曾勇， Zeng Yong， Tang Xiaowo， Zheng Weimin
管理科学学报，1999，2（3）：15～21，-0001，（）：
-1年11月30日
评述了组合预测的基本思想和组合预测贝叶斯模型的研究现状，研究了多步贝叶斯信息更新情况下针对不同偏性特征的无偏组合预测模型，讨论了结合非样本信息和样本信息的组合权重贝叶斯更新模型，扩展了贝叶斯组合预测模型的现有成果，指出了进一步研究的方向。
组合预测， 模型不确定性， 贝叶斯模型， 无偏预测， 非样本信息， 收缩估计
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2005年11月29日
曾勇， LIU HaI-long， WU Chong-feng
管理科学学报，2001，4（6）：40～54，-0001，（）：
-1年11月30日
研究了基于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测方法和模型设定。应用表明，利用斯坦规则结合非样本信息可以改善组合预测性能，采用误差校正形式的组合预测模型较之其它形式的组合预测模型具有更高的外推预测精度，建议的误差校正形式具有更高的精度和更广的适用性。
组合预测， 斯坦规则估计量， 误差校正模型
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2005年11月29日
【期刊论文】限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法***
曾勇， Zeng Yong， Tang Xiao wo
管理工程学报，1997，11（3）：148～154，-0001，（）：
-1年11月30日
限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间，增强市场效率。本文在以往研究基础上，进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征，得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征，提出了一种相对于文献[6]的方法计算效率更高、可连续确定有效组合构成和有效边界的参数单纯形方法。
组合证券， 有效边界， 限制性卖空， 风险容忍度， 参数单纯形法
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