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陈收
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期刊论文
成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析①
《数量经济技术经济研究》，2001（7）：85～88，-0001，（）：
摘要/描述
本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票J997年7月79日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据，研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响，实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方，这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
【免责声明】以下全部内容由[陈收]上传于[2009年03月17日 13时58分00秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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