提示
何宜庆
-
51浏览
-
0点赞
-
0收藏
-
0分享
-
86下载
-
0评论
-
引用
期刊论文
非负定E-V 风险阵下的证券组合投资决策模型研究
，-0001，（）：
摘要/描述
在用于度量投资风险的方差阵为非负定时，本文建立并研究了允许卖空与不允许卖空情形下证券组合投资决策模型，同时给出了计算最优投资比例系数的方法。
【免责声明】以下全部内容由[何宜庆]上传于[2007年03月20日 16时43分31秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
我要评论
全部评论
共 0 条
本学者其他成果
同领域成果
