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汤善健
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期刊论文
Forward-backward stochastic differential equations and quasilinear parabolic PDEs
Probab. Theory Relat. Fields 114, 123-150 (1999)，-0001，（）：
This paper studies, under some natural monotonicity conditions, the theory (existence and uniqueness, a priori estimate, contmuous dependence on a parameter) of forwald-backward stochastic differential equations and their connection with quaslinear parabolic partial differential equations. We use a purely probabilistic approach, and allow the forward equation to be degenerate.
【免责声明】以下全部内容由[汤善健]上传于[2005年01月28日 21时54分52秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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