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王海燕
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期刊论文
证券市场的非线性和确定性检验
系统工程理论方法应用，2005，14（3）：235～238，-0001，（）：
摘要/描述
以上海证券市场综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数和美国标准普尔500指数为研究对象，对这些时间序列进行平稳化处理，对处理后的数据利用R/S分析法、BDS法和替代数据法进行了非线性检验，得到4个证券市场时间序列的波动呈非线性性的结论。进一步利用递归图方法从定性的角度和利用非线性不变量从定量的角度对4个证券市场时间序列的确定性进行了相应的分析，得出它们具有一定的确定性结论。
【免责声明】以下全部内容由[王海燕]上传于[2010年11月29日 15时31分10秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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