Infinite Horizon Reflected Backward Stochastic Differential Equation and Applications in Mixed Control and Game Problems，成果详细信息-中国科技论文在线

吴臻

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期刊论文

Infinite Horizon Reflected Backward Stochastic Differential Equation and Applications in Mixed Control and Game Problems

吴臻， S.HAMADENE ， J-P. LEPELTIER ， ZHEN WU*

，-0001，（）：

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摘要/描述

We prove existence and uniqueness results of the solution for infinite horizon reflected backward stochastic differential equations with one or two barriers. We also apply these results to get the existence of optimal control strategy for the mixed control problem and a saddle-point strategy for the mixed game problem when, in both situation, the horizon is infinite.

关键词: Backward stochastic differential equation, ， Infinite horizon, ， Reflected barriers, ， Stochastic optimal control, ， Stochastic differential game

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