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谢赤
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期刊论文
期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用
中国软科学，2003（9）：133～136，-0001，（）：
摘要/描述
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中，将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率。通过对计算结果的分析与比较，得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
【免责声明】以下全部内容由[谢赤]上传于[2009年03月27日 16时16分56秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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