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郑明
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期刊论文
基于分组数据的回归系数的估计
应用数学，2006，19（2）：296～303，-0001，（）：
摘要/描述
本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题。本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据，即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间，而不知道它的具体值；而经典回归模型的因变量观测值则是一个确定的数值。我们用MLE去估计回归系数，但是此时的MLE无显式解，所以寻找一个合适的迭代算法就成了问题的关键。我们选择利用Bayes计算方法中的EM 算法来获得估计量的迭代公式。随机模拟显示了所得估计的有效性。
【免责声明】以下全部内容由[郑明]上传于[2010年12月08日 14时18分49秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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