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李仲飞, 姚京
系统工程理论与实践第, 2004(1):41~45,-0001,():
-1年11月30日
考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题。在Black-Scholes 金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(Safety First)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式。还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合投资策略进行了比较,并给出概念与结论的一些经济学解释和应用。
动态资产组合选择, 安全第一准则, 常数再调整资产组合投资策略, Black2Scho les型金融市场
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【期刊论文】Computation of Arbitrage in a Financial Market with Various Types of Frictions
李仲飞, Mao-cheng Cai, Xiaotie Deng, and Zhongfei Li*
AAIM 2005, LNCS 3521, pp. 270-280, 2005.,-0001,():
-1年11月30日
In this paper we study the computational problem of arbitrage in a frictional market with a finite number of bonds and finite and discrete times to maturity. Types of frictions under consideration include fixed and proportional transaction costs, bid-ask spreads, taxes, and upper bounds on the number of units for transaction. We obtain some negative result on computational diculty in general for arbitrage under those frictions: It is NP-complete to identify whether there exists a cash-and-carry arbitrage transaction and it is NP-hard to find an optimal cash-and-carry arbitrage transaction.
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【期刊论文】对投资组合选择的Telser安全-首要模型的一些讨论
李仲飞, 陈国俊
系统工程理论与实践,2005,(4):8~14,-0001,():
-1年11月30日
主要对一般情形、含无风险资产和含外生负债三种情况下的TSF模型用直观解法求解,并对其最优解、可行解的存在性条件进行详细讨论,另外还提出一些值得进一步研究的问题。
安全-首要模型, TSF 模型, 亏损约束, 生存水平
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