中国科技论文在线

已为您找到该学者19条结果成果回收站

排序

上传时间

2005年07月07日

李仲飞，李仲翔，陆军

《国际金融研究》，2003（2）：23～25，-0001，（）：

-1年11月30日

引用

上传时间

2005年07月07日

李仲飞，姚海祥，易建新

奇异方差一协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征，2005，（1）：107～113，-0001，（）：

-1年11月30日

本文利用均值一方差模型，用新的方法在无套利假设下研究了当方差一协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征，并提出了有效的、操作性强的投资策略。

投资组合，有效边界，方差一协方差矩阵，线性相关，线性表出

引用

上传时间

2005年07月07日

李仲飞，陈国俊

系统工程理论与实践，2005，（4）：8～14，-0001，（）：

-1年11月30日

主要对一般情形、含无风险资产和含外生负债三种情况下的TSF模型用直观解法求解，并对其最优解、可行解的存在性条件进行详细讨论，另外还提出一些值得进一步研究的问题。

安全-首要模型， TSF 模型，亏损约束，生存水平

引用

上传时间

2005年07月07日

李仲飞，汪寿阳

系统科学与数学，2004，24（3）：406～416，-0001，（）：

-1年11月30日

本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题。当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时，可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费一投资组合策略的存在性或充要条件。

最优消费一投资组合,，交易费,，无套利

引用

合作学者