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王海燕
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期刊论文
混沌时间序列单变量和多变量重构的预测比较
Journal of Southeast University (English Edition) Vol. 19 No.4 Dec. 2003，-0001，（）：
提出了多变量混沌时间序列相空间延迟重构中延迟时间间隔和嵌入维数的选取方法。给出了多变量混沌时间序列的局部平均预测法，局部线性预测法和BP神经网络预测法等3种非线性预测方法。通过Lorenz系统的仿真计算表明，无论用3种非线性预测方法中的哪一种，多变量混沌时间序列要比单变量混沌时间序列的预测误差小得多，即使前者的数据长度只有后者的一半，前者的预测误差也要小很多。另外从预测误差最小的角度验证了多变量混沌时间序列相空间延迟重构中延迟时间间隔和嵌入维数选取方法的有效性。
【免责声明】以下全部内容由[王海燕]上传于[2010年11月29日 15时31分59秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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