Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diiffusion model☆，成果详细信息-中国科技论文在线

徐承龙

58浏览
0点赞
0收藏
0分享
445下载
0评论
引用

期刊论文

Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diiffusion model☆

徐承龙， Cheng-long Xu* ， Xiao-song Qian ， Li-shang Jiang

Journal of Computational and Applied Mathematics 156 (2003) 23-45，-0001，（）：

URL:

摘要/描述

This paper studies the numerical approximation for an European option pricing model with jump-diffusion. Equivalence of the Binomial tree method and an explicit difference scheme is discussed.The optimal error estimation of the Binomial tree approximation is also given.Another explicit difference scheme is constructed, which has higher accuracy than the Binomial tree method.Numerical results coincide with the theoretical results.

关键词: Binomial tree method ， Explicit difference method ， Integro-partial differential equations

问答

暂无问题，成为第一个提问者

我要提问全部问题

【免责声明】以下全部内容由[徐承龙]上传于[2006年12月05日 18时23分22秒]，版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。

我要评论

全部评论 共 0 条

本学者其他成果

同领域成果