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期刊论文
限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法***
管理工程学报,1997,11(3):148~154,-0001,():
限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间,增强市场效率。本文在以往研究基础上,进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征,得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征,提出了一种相对于文献[6]的方法计算效率更高、可连续确定有效组合构成和有效边界的参数单纯形方法。
【免责声明】以下全部内容由[曾勇]上传于[2005年11月29日 00时28分48秒],版权归原创者所有。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
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