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曾勇
经济预测与决策、公司财务与资本市场、金融投资与金融工程
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- 姓名：曾勇
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学术头衔：
博士生导师， 优秀教师/优秀教育工作者， 国家杰出青年科学基金获得者， 教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者
- 职称：-
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学科领域：
管理理论
- 研究兴趣： 经济预测与决策、公司财务与资本市场、金融投资与金融工程
职称与职务：
博士生导师、教授，院长
教育背景：
清华大学管理学博士、工学硕士和工学学士，香港中文大学财务学系博士后。
研究方向：
经济预测与决策、公司财务与资本市场、金融投资与金融工程。
业绩成果与其他社会兼职：
教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者、四川省学术与技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。多年从事经济预测与决策、金融投资与金融工程、技术创新投资与公司财务等领域的研究，作为负责人、子课题组长和主研人员，主持和参加了多项国家自然科学基金、国家杰出青年基金、国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金项目、教育部新世纪优秀人才支持计划项目、香港特区政府研究基金、博士点研究基金项目和教育部优秀青年教师资助计划等，在增长趋势预测与新产品扩散模型、组合预测模型、组合证券投资决策方法、技术创新投资与定价的实物期权模型、金融市场微观结构、市场有效性与行为金融、信用风险评估模型、风险投资合约治理与公司治理等方面开展了一系列创新性的研究，取得了高水平的研究成果，在《管理科学学报》、《管理工程学报》、《金融研究》等国内权威学术刊物、重要核心期刊和重要国际学术会议发表论文100多篇，出版专著两部。
现担任中国管理现代化研究会理事、中国系统工程学会理事和金融工程专委会委员、中国运筹学会理事、中国金融学会金融工程专业委员会常务委员、中国金融学年会理事会理事、四川省技术经济及管理现代化研究会副理事长、四川省经济学会副会长等，《管理工程学报》、《管理学报》和《管理评论》编委。四川省政协委员，中国致公党四川省委常委。
获奖情况：
获得国家级、省部级科技成果奖励五项，包括国家科技进步奖三等奖一项、四川省科技进步奖一等奖一项、电子工业部科技进步奖一等奖一项等，还获得四川省青年科技奖和电子工业部优秀科技青年等荣誉称号。教学成果“IT-技术MBA培养模式的研究与实践”获四川省教学成果一等奖。
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2005-11-29
曾勇， LI Qiang， ZENG Yong
系统工程理论与实践，2005（3）：33～38，-0001，（）：
-1年11月30日
考虑企业的投资和融资决策，假定新技术的产出品价格服从混合的布朗运动/跳跃过程，从而将市场不确定性和未来创新的技术不确定性同时引入新技术的价值估计.通过数字示例，该研究给出了最优的投资、融资和破产临界值，并进一步考察了各种不确定性参数对新技术投融资决策以及融资决策对投资决策的影响。
技术创新， 实物期权， 市场不确定性， 技术不确定性
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2005-11-29
【期刊论文】多代新技术的最优投资策略和扩散研究—一种实物期权方法
曾勇， XIA Hui， ZENG Yong
管理工程学报，2005（3）：21～26，-0001，（）：
-1年11月30日
本文通过将新技术的出现描述为泊松过程，在未来多代新技术和投资成本随新技术出现不断下降的情形下， 通过新技术采纳的累积概率分布函数, 研究企业最优的技术投资策略以及新技术的扩散过程。在分析未来两代新技术的情形时，对比净现值（NPV）法则下得到的企业最优投资策略，由于NPV法忽视了企业推迟投资的期权价值，企业在NPV方法下只能得到次优的决策。数字释例显示出企业的技术采纳行为如何受到创新速度、折现率、投资成本及其下降幅度的影响。进一步在无穷代新技术的情形下，得到了企业最迟投资时间的计算方法。本文模型可以用来预测现实中企业的投资策略，并为实证分析新技术的采纳和扩散过程提供了理论支持。
实物期权， 技术创新， 投资策略
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2005-11-29
曾勇， Zeng Yong， Tang Xiaowo， Zheng Weimin
管理科学学报，1999，2（3）：15～21，-0001，（）：
-1年11月30日
评述了组合预测的基本思想和组合预测贝叶斯模型的研究现状，研究了多步贝叶斯信息更新情况下针对不同偏性特征的无偏组合预测模型，讨论了结合非样本信息和样本信息的组合权重贝叶斯更新模型，扩展了贝叶斯组合预测模型的现有成果，指出了进一步研究的方向。
组合预测， 模型不确定性， 贝叶斯模型， 无偏预测， 非样本信息， 收缩估计
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2005-11-29
曾勇， LIU HaI-long， WU Chong-feng
管理科学学报，2001，4（6）：40～54，-0001，（）：
-1年11月30日
研究了基于斯坦规则估计和误差校正机制的组合预测方法和模型设定。应用表明，利用斯坦规则结合非样本信息可以改善组合预测性能，采用误差校正形式的组合预测模型较之其它形式的组合预测模型具有更高的外推预测精度，建议的误差校正形式具有更高的精度和更广的适用性。
组合预测， 斯坦规则估计量， 误差校正模型
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2005-11-29
【期刊论文】限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法***
曾勇， Zeng Yong， Tang Xiao wo
管理工程学报，1997，11（3）：148～154，-0001，（）：
-1年11月30日
限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间，增强市场效率。本文在以往研究基础上，进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征，得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征，提出了一种相对于文献[6]的方法计算效率更高、可连续确定有效组合构成和有效边界的参数单纯形方法。
组合证券， 有效边界， 限制性卖空， 风险容忍度， 参数单纯形法
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2005-11-29
曾勇， Zeng Yong， Tang Xiao wo， Zheng Wei min
系统工程学报，1999，14（3）：266～271，-0001，（）：
-1年11月30日
分析了指数期货的引入在扩展由于卖空限制所缩减的组合证券投资机会空间、从而提高风险配置效率方面的作用, 讨论了不允许卖空但引入指数期货情况下组合证券选择问题和证券组合空间的生成问题, 推广了组合证券选择和基金分离理论的有关结果。
组合证券选择， 卖空， 指数期货， 生成， 基金分离定理
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2005-11-29
曾勇， ZENGYong， TANG Xiao-wo， ZHENG Wei-min
系统工程学报，2001，16（3）：188～191，-0001，（）：
-1年11月30日
在以往研究基础上，以直观的方式讨论了有效集在非平凡生成情况下风险证券收益分布的特征，将Ross 在允许卖空情况下的结论推广到不允许卖空但引入指数期货的情况，进一步说明了线性指数（因素）模型在基金分离、资本资产定价和资产配置决策中的关键性作用。
组合证券， 指数期货， 卖空， 有效集， 基金分离定理， 生成
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2005-11-29
曾勇
金融研究，2004（1）：62～68，-0001，（）：
-1年11月30日
本文运用多元统计方法对借款企业的财务数据进行分析，筛选出5个财务指标作为企业信用风险评价函数的计量参数，建立起4水平的线性判别函数和逻辑斯蒂回归函数。根据模型对估计样本和检验样本的分类效果的分析和讨论，两种模型对新样本信用风险评价均具有较强的预测能力。本研究将有助于银行等金融机构建立自己内部的信用风险评价体系，并对提高对企业信用风险评价的科学性，降低银行信用风险暴露，促进银行信贷资产质量的提高，降低商业银行不良资产比例具有重要意义。
信用风险， 判别分析， LOGIT分析， 预测
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2005-11-29
曾勇， TANG Yu， ZENG Yong， TANG Xiao-wo
管理工程学报，2002，16（3）：61～65，-0001，（）：
-1年11月30日
本文在考虑交易费用和风险因素的情况下对移动平均交易规则进行了检验。采用变长移动平均检验发现，规则能否带来显著的异常收益受其采用的时间跨度长短的影响。而定长移动平均检验的结果显示，该规则不能带来显著的异常收益。上述结果表明移动平均规则的短期预测作用更明显。我们认为，技术分析的有效性并不确定，历史文献中股票收益可利用过去的收益来预测的论断仍需更进一步的证明。
移动平均， 技术分析有效性， 收益可预测性， 交易费用， 风险
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2005-11-29
【期刊论文】多标准等级判别模型在银行信用风险评估中的应用研究*
曾勇
金融研究，2004，10（9）：92～100，-0001，（）：
-1年11月30日
搜寻先进的信用风险评估技术一直是信用风险管理研究的重要内容之一。本文对一种新型评估方法——多标准等级判别模型（M.H.Dis）进行了分析，并将这种非参数方法用于银行信用风险的评估，通过银行五级分类样本的实证研究，并与传统的经济计量方法进行比较讨论，证实了多标准等级判别方法是一种有效的信用风险评估工具，有助于银行及其他投资机构丰富信用风险评价方法，提高信用风险管理水平。
信用风险， 判别模型， M.， H.， DIs评估方法
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