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陈收

投资决策与风险管理，企业战略管理与绩效评价研究方向

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姓名：陈收
目前身份：
担任导师情况：
学位：
学术头衔：

博士生导师
职称：-
学科领域：

管理理论
研究兴趣：投资决策与风险管理，企业战略管理与绩效评价研究方向

个人简介

　陈收，1956年11月生，管理学博士，教授、博士生导师。投资决策与风险管理，企业战略管理与绩效评价研究方向学术带头人。主持完成国家社会科学基金、国家自然科学基金项目4项，省部级科研项目5项。在《中国管理科学》、《管理科学学报》等重要期刊物发表学术言论文40篇，出版学术著作3部。其中，5项成果获得部省级科技奖励。现任湖南大学副校长、校学位委员会副主任，兼任国务院学位委员会学科评议组成员、全国工商管理硕士教育指导委员会委员、中国决策科学学会常务理事、国家自然科学基金委员会管理科学部评审委员、《数量经济技术经济研究》、《管理科学学报》等5个国家核心期刊副主编、编委。

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TA的成果

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2009-03-17

【期刊论文】投资基金绩效评价的Sharpe 指数与衰减度实证分析①

陈收，杨宽，吴启芳，舒彤

管理科学学报，2003，6（3）：79～85，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

采用国际上基金业绩评价中普遍采用的Sharpe指数，对中国证券投资基金的业绩进行实证研究；针对Sharpe指数在基金收益非正态分布时的缺陷，采用Stutzer（2000）提出的衰减度对中国证券投资基金进行实证分析。实证分析说明，衰减度和Sharpe指数相比，在基金收益呈正态分布时，基金业绩排序一致；在基金收益呈非正态分布时，衰减度可根据基金收益高阶统计量（偏度，峰度）进行修正。另外，该研究表明根据衰减度参数θ的大小进行排序对基金绩效评价是有参考价值的。

投资基金，业绩评价，衰减度

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2009-03-17

【期刊论文】上市公司资产重组de典型问题和发展趋势

陈收，杨华

管理评论，2003，15（2）：26～30，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文分析了目前中国上市公司资产重组中存在的重财务改善轻协同效应，政府过度主导、市场化过程薄弱等一系列问题，预测了未来几年上市公司资产重组的发展趋势，并在此基础上，提出了规范重组的一些建设性建议。

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2009-03-17

【期刊论文】单因素指标评估投资业绩：证券投资基金实证分析①

陈收，吴启芳，杨宽，雷辉

《数量经济技术经济研究》，2003（1）：117～122，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法，包括：夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等，并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较，并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。

基金收益率风险调整业绩评估

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2009-03-17

【期刊论文】基金业绩持续性的回归实证*

陈收，吴启芳，雷辉

系统工程，2003，21（1）：33～37，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

以中国上市基金为对象探讨基金业绩的持续性，在基于以往业绩的回归方法中采用三种基准计量过去收益，计算不同长度历史收益与未来不同时期收益间的相关性。

基金业绩，持续性，回归分析

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2009-03-17

【期刊论文】资本结构变化对组合投资有效边界的影响

陈收，邓小铁，汪寿阳，刘卫国

中国管理科学，2001，9（1）：6～11，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在经典的组合投资均值一方差模型基础上，本文考虑融资因素对组合投资优化的影响，引入资本结构摩擦因子，研究其对组合投资有效边界的影响；给出了含资本结构摩擦因子作用的组合投资有效边界解析式。以及该有效边界根据资本结构因子取值而移动、变化的性质。

组合投资，资本结构因子，有效边界

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2009-03-17

【期刊论文】中国上市公司“规模效应”的实证研究

陈收，陈立波

中国管理科学，2002，10（6）：8～12，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文回顾了异象中公司规模效应的研究历程，分别基于流通值和总市值对深市和沪市的规模效应进行实证分析，研究表明：①作为市值度量的流通值和总市值的选择对不同规模组合收益率的排序没有本质的影响。②深市无论是从总市值还是流通市值的规模排序，其组合呈现出“规模效应”即收益率与规模成反比;而沪市的中盘股投资组合收益率明显好于其它两个组合。③深、沪两市收益率均不存在“季节效应”。

异象，公司规模效应，季节效应，市场有效性