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谢赤

金融工程与金融管理

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姓名：谢赤
目前身份：
担任导师情况：
学位：
学术头衔：

博士生导师
职称：-
学科领域：

道路工程
研究兴趣：金融工程与金融管理

个人简介

　谢赤，教授、管理学博士，博士生导师。金融工程研究方向学术带头人、德国吉森大学访问学者。主持完成国家社会科学基金、国家自然科学基金项目3项，教育部博士点专项基金项目1项，省部级科研项目7项。近年来，在《中国管理科学》、《世界经济》等重要期刊发表学术论文100余篇，出版学术著作7部，获全国第二届青年教师奖、全国霍项东青年教师奖、湖南省优秀教学成果一等奖、湖南省自然科学优秀论文一等奖，教育部科技进步一等奖，机械部科技进步一等奖、二等奖等多项奖励。现任湖南大学学术委员会委员、学位分委员会委员、湖南省青联常委；湖南省社会科学“百人工程”入选者。
　　主要研究方向为金融工程与金融管理。近年的研究领域主要集中在：（1）金融创新及其对货币总量和货币政策的影响；（2）利率行为刻画与利率风险管理，实证研究利率决定市场化问题；（3）汇率预测与汇率风险管理，实证研究人民币可兑换问题；（4）金融企业管理的理论与实践问题，等。

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TA的成果

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2009-03-27

【期刊论文】利率期限结构的样条估计模型及其实证研究

谢赤，昊丹

系统工程，2005，23（1）：54～58，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

以B样条为基点，综合研究利率期限结构的样条估计模型，对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解，并在此基础上做出实证比较分析。通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券定价和收益率估计等方面的实证结果，可以发现较少节点的三次样条模型是最为理想的。

利率期限结构，零息票利率曲线，远期利率曲线，样条估计

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2009-03-27

【期刊论文】中国银行间同业拆借市场利率结构转换研究

谢赤，陈晖.谢赤

管理科学，2004，17（4）：65～70，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

利用Gray提出的一般利率结构转换模型对中国银行间30天同业拆借利率进行实证研究，发现中国银行间30天同业拆借市场确实存在结构转换现象。同时，在利率波动较小时其存在均值回复现象，而当利率波动较大时带有制度转换的GARCH（1，1）模型则显示不存在均值回复现象。

结构转换，单结构模型，一般结构转换模型

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2009-03-27

【期刊论文】具有套期保值机会的出口产品定价行为的理论研究①

谢赤，吴晓

《数量经济技术经济研究》，2003（11）：9～13，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

一个风险厌恶的、拥有通常特性的效用函数和成本函数的国际企业，在期初汇率不确定性条件下，预先选择币种对其出口产品进行定价，而其需求方则是在时滞之后当进口商了解到即期汇率时以该即期汇率计量的产品价格的函数，当它可以利用无偏和有效的远期外汇市场时，将选择以进口国货币定价（PTM），因为它通过完全套期保值操作，可以消除其所有汇率风险，而且其期初定义在以本币计的利润之上的期望效用也较以本币定价（non-PTM）时要高。

国际企业，套期保值，产品定价，汇率风险，期望效用

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2009-03-27

【期刊论文】论金融市场行为主体的心理和行为偏差

谢赤，周晖

求家，2005（4）：30～31，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

一切金融活动，归根结底都是通过人的行为而运作的，而人的一切行为又是其主观心理的表现。在金融活动中的人，既存在共性心理，又存在个性心理。本文从利益定位、认知错位和情感化偏差等方面，分析了金融行为主体的心理失调，阐明了规范金融行为，促进市场健康发展，都必须从对人的心理研究入手，并从而加强对其行为的管理。

金融市场，行为主体，共性心理，个性心理，行为偏差

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2009-03-27

【期刊论文】人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为

谢赤，刘潭秋

统计研究，20003（9）：50～52，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

Hamilton's Markov switching model is applied to RMB'S real exchange rates in this paper. On the basis of this mod el. the hypothesis of the state-dependent variance substitutes that of invariable one.

马尔可夫转换模型，人民币，实际汇率

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2009-03-27

【期刊论文】期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用

谢赤，钟赞

中国软科学，2003（9）：133～136，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中，将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率。通过对计算结果的分析与比较，得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。

利率期限结构，估测方法，利率互换，定价

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2009-03-27

【期刊论文】关于我国外汇市场主要汇率的协整分析

谢赤，刘潭秋

预测，2003，22（1）：42～45，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

自1973年布雷顿森林体系崩溃以来，世界外汇市场的汇率就表现出巨幅而且频繁波动的特征。由于外汇市场风险极大，因而要捕捉到汇率运动的规律就十分困难。目前，几家中国的商业银行推出了个人外汇买卖业务。本文着重对几种汇率之间的协整关系进行实证分析，以期发现它们之间是否存在长期的稳定的关系。其结果将有助于投资者制定决策并且有效地规避风险。

外汇市场，汇率，协整