郑明
生存分析、经济统计中的计量方法、抽样调查等。
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- 姓名:郑明
- 目前身份:
- 担任导师情况:
- 学位:
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学术头衔:
博士生导师
- 职称:-
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学科领域:
世界经济统计
- 研究兴趣:生存分析、经济统计中的计量方法、抽样调查等。
郑明 教授/统计学系系主任
研究方向:生存分析、经济统计中的计量方法、抽样调查等
教育背景:
1993.07, 博士, 概率统计, 复旦大学
1990.07, 硕士, 概率统计, 复旦大学
1987.07, 学士, 概率统计, 复旦大学
学术经历:
2008.03--2008.08, 访问学者, 美国哥伦比亚大学
2002.08--2002.12, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院
1998.07--1998.08, 访问学者, 香港城市大学
学术任职:
2009.05—2012.12, 副理事长, 上海市质量技术应用统计学会第三届理事会
2007.08—2012.08, 编委, 应用概率统计
2007.01—2012.01, 编委, 数理统计与管理
2006.11—2011.11, 常务委员, 上海市科协第八届委员会
2005.12—2010.12, 委员, 教育部高等学校数学与统计学教学指导委员会统计学专业教学指导分委员会
2005.10—2009.10, 委员, 全国统计教材编审委员会
2004.12—2007.12, 委员专家库成员, 上海市统计专业高级专业技术职务任职资格审定委员会
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郑明, 项阳
高校应用数学学报,2009,24(2):183~193,-0001,():
-1年11月30日
讨论了分组数据下线性回归模型参数的MLE的存在、唯一性。通过EM算法获得MLE的近似解。通过SEM自满获得MLE的渐近协方差阵。
MLE, 分组数据, EM算法, SEM算法
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【期刊论文】Empirical likelihood method for censored median regression models
郑明, Wen Yua, *, Yunting Sunb and Ming Zhengc
,-0001,():
-1年11月30日
Based on the semiparametric median regression analysis for the right censored data recently developed by Ying et al. (J. Amer. Statist. Assoc. 90(1995) 178), an empirical likelihood based inference procedure for the regression coefficients is proposed. The limiting distribution of the proposed log-empirical likelihood ratio follows a chisquared distribution, which corresponds to the standard asymptotic results of the empirical likelihood method. The inference about the subsets of the whole regression coefficients vector is discussed. The proposal is illustrated by some simulation studies.
Empirical likelihood, Right censored data, Median regression, Quantile regression, Likelihood ratio test, Chi-squared distribution
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【期刊论文】包含股指期货的投资组合之风险研究--Copula方法在金融风险管理中的应用
郑明, 何其祥, 张晗
数理统计与管理,2009,28(1):159~166,-0001,():
-1年11月30日
本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题。由于股指期货和股票现货之间存在很大的相关性,因此在试题组合的风险时,各资产间的相关结构起到了关键作用,但这一相关结构很难用线性的相关系数坛刻画,本文采用Copula模型来描述相关结构。而后,我们构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR,并验证了不同Copula模型的拟合效果。我们利用沪深300指数的数据来研究股指期货和现货的相关结构,并使用了多种Copula函数结合不同的边际分布假设迸行了模拟,说明了Copula方法在风险度量尤其是包含了股指期货的投资组合的风险度量上具有较高的精确性。
股指期货, 投资组合, PVaR, Copula
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郑明, 杜玮
应用概率统计,2008,24(4):361~370,-0001,():
-1年11月30日
本文将经验似然的方法应用到同时包含截断和缺失数据的情况。通过定义调整后的经验似然比,证明它服从X2分布。利用随机模拟,比较经验似然和正态方法的优劣。结果发现经验似然方法在很多情况下都优于正态方法。
经验似然,, 截断,, 线性回归估值
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郑明, 杜玮
应用数学,2007,20(4):726~732,-0001,():
-1年11月30日
探索比例优势模型在临床医学中常见的多结局区间截断数据中的应用。用条件的逻辑回归方法避免讨厌参数的估计,用牛顿-拉普森算法估计回归系数,用“夹心方差”估计量作为参数方差的估计。通过随机模型检验模型应用的有效性。
比例优势模型, 多结局区间截断, 条件的逻辑回归, ", 夹心方差", 估计量
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郑明, 项阳
应用数学,2006,19(2):296~303,-0001,():
-1年11月30日
本文讨论了如何去解决基于分组数据下的回归系数的估计问题。本文所讨论的基于分组数据下的回归模型与经典回归模型的差异在于因变量的观测值为分组数据,即我们只知道它落于事先确定的一组区间中的某一区间,而不知道它的具体值;而经典回归模型的因变量观测值则是一个确定的数值。我们用MLE去估计回归系数,但是此时的MLE无显式解,所以寻找一个合适的迭代算法就成了问题的关键。我们选择利用Bayes计算方法中的EM 算法来获得估计量的迭代公式。随机模拟显示了所得估计的有效性。
分组数据, EM算法, MLE
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郑明, 张晗, 杨艺
复旦学报,2005,44(3):466~470,-0001,():
-1年11月30日
介绍了一种对基于分组数据的若干分布族进行参数估计的方法。所得估计具有良好的收敛性,同时模拟结果也表明这种方法的可行性。
分组数据, MEM算法, 参数估计
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郑明, 杨艺
系统工程理论方法应用,2004,13(6):553~556,-0001,():
-1年11月30日
介绍了一种对基于分组数据的对数正态分布进行参数估计的方法。所得估计具有良好的收敛性,同时模拟结果也表明该方法的可行性。
分组数据, 对数正态分布, 参数估计
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郑明, 李四化, 杨艺
高校应用数学学报A辑,2004,19(3):315~322,-0001,():
-1年11月30日
Owen首次在完全样本下提出了经验似然的方法。Wang Qihua 将该方法应用到带有截断情况的生存函数的函数估计问题。本文给出了更为一般的调整似然比统计量,证明了在适当的情况下该统计量仍渐近服从X2分布,同时模拟的结果也表明该统计量具有良好的性质。
经验似然, KM估计, 随机截断
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郑明, 李四化
应用数学,2004,17(4):524~529,-0001,():
-1年11月30日
本文讨论了在带有截断情况的线性回归模型中,响应变量均值的估计问题。将经验似然的方法应用到带有截断情况的回归模型中,在估计响应变量的均值时构造了调整的经验似然统计量,证明了在一定的条件下,该统计量渐近服从χ2 分布,给出了均值的置信区间,并与正态下得到的结果进行了比较,模拟的结果说明了经验似然的优良性。
随机截断, 线性回归模型, 经验似然
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