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梁琪
南开经济研究,2003,(6):72~75,-0001,():
-1年11月30日
信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下,如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要。本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率,在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点,如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等。
赔付率, 商业银行, 信用风险
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梁琪, 滕建州
世界经济,2007,(2):3~12,-0001,():
-1年11月30日
本文采用最新的随机游走滤波分析方法对中国1952~2003年间的13个宏观经济总量的波动特征、共动性和因果关系进行了经验分析,结果显示中国总产出的周期长度在改革开放之后呈现出延长且波动幅度下降的趋势,而且总产出的波动主要受到第二和第三产业产出波动的影响,长期以来第一产业发展对总产出的制约在改革开放之后消失了,结果还显示要素投入在中国经济增长中依然发挥着举足轻重的作用。总体来说,中国经济周期在改革开放以后呈现出更加明显的一般性周期特征。
经济周期, 随即游走滤波, 易变性, 共动性, 因果关系
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【期刊论文】中国区域经济增长收敛吗? *—基于时序列的随机收敛和收敛研究
梁琪, 滕建州
《管理世界》(月刊),2006,(12):32~172,-0001,():
-1年11月30日
依据时序列分析界定的随机收敛和β收敛,本文研究了1952~2003年间我国东中西部地区和27个省份的相对实际人均产出增长动态。分析发现: 一方面,中国东部地区随机收敛于其补偿差异均衡水平,而中部和西部地区则随机发散,但后两个地区间具有共同随机趋势。另一方面,27个省份中有23个随机收敛于其各自的补偿差异均衡水平,有11个省份在最后一次冲击后呈现β收敛。比较分析进一步发现在第二次冲击后呈现越来越穷态势的5个省份从国家的改革开放中受益相对较少。
区域经济, 随机收敛, β收敛, 相对人均产出, 最小LM检验
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