中国科技论文在线

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2009年12月22日

梁琪

南开经济研究，2003，（6）：72～75，-0001，（）：

-1年11月30日

信用风险是我国商业银行面临的最大和最重要的金融风险。在国际银行业结构变化、新巴塞尔协议风险资本要求出台以及我国商业银行自身因素的背景下，如何改善已有的信用风险内部度量模型对我国银行来说至关重要。本文研究了能够影响商业银行信用风险度量值的违约贷款赔付率，在对已有文献进行比较分析的基础上阐述了赔付率分布的若干特点，如赔付率的波动以及赔付率与预期违约概率之间的负相关关系等。

赔付率，商业银行，信用风险

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2009年12月22日

【期刊论文】股票市场、银行与经济增长：中国的实证分析

梁琪，滕建州

金融研究，2005，304（10)：9～19，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在控制股市流动性和波动性的情况下，本文采用多元VAR模型对1991年至2004年间我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了研究。过度识别条件约束下的协整向量分析发现模型系统内存在经济增长关系和股市发展关系。弱外生检验显示股市发展与经济增长之间没有任何因果关系，意味着股市发展没有促进和导致经济增长。相反，银行发展与经济增长之间具有显著的双向因果关系，且相关关系为正，说明银行发展在样本期内已经成为中国经济增长的一个源泉。实证分析还显示股市波动与经济增长和银行发展之间有着显著的双向因果关系，而且相关关系为负，说明股市中可能存在的“ 过度”波动对经济增长和银行发展产生了负面影响。

股市发展，经济增长，多元VAR模型，因果关系

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2009年12月22日

【期刊论文】组合风险管理和全面风险管理--国际银行业风险管理的新发展

梁琪

广角镜，2003，193（1）：44～46，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

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2009年12月22日

【期刊论文】我国金融发展与经济增长之因果关系研究*

梁琪，滕建州

《财贸经济》，2006，（7）：34～97，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文采用多元Near-VAR方法对我国1952-2003年间的经济增长、金融发展以及影响经济增长的其他指标之间的关系进行了实证分析，模型指标是否平稳是建立在考虑经济中存在结构变化的单位根检验结果的基础上。研究结果显示，在样本期内，我国金融发展与经济增长间存在着由经济增长到金融发展的单向因果关系。“中国经济增长引导金融发展”假说以及金融发展指标是围绕着结构断点的分段趋势平稳等结论，具有重要的政策启示。

金融发展，经济增长，因果关系，单位根检验，结构断点

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2009年12月22日

【期刊论文】我国总产出的动态特征研究—基于最小拉格朗日乘数单位根检验的实证分析

梁琪，滕建州，

《数量经济技术经济研究》，2006，（6）：55～61，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文采用最新的结构断点最小拉格朗日乘数单位根检验，对我国1952～2004年间总产出的动态特征进行了研究，结果发现所有总量都是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳的。总产出服从分段趋势平稳过程的结论，对宏观经济运行预测、政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效，以及总产出与其他总量间因果关系的研究具有重要启示。

总产出，结构断点，最小LM单位根检验，分段趋势平稳

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