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2009年12月22日
梁琪
南开经济研究，2000，（6）：54～59，-0001，（）：
-1年11月30日
本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的“企业违约门槛”（Default Threshold）来界定相对于企业外部投资者而言的“投资误区”。
信用风险， 预期违约概率， 期权理论分析法
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2009年12月22日
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2009年12月22日
梁琪
南开经济研究，2005，（3）：97～110，-0001，（）：
-1年11月30日
商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键，更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究，在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法，并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。
损失相关， 银行贷款， 组合理论
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