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2009年12月22日

【期刊论文】企业信用风险的量化度量研究*

梁琪

南开经济研究，2000，（6）：54～59，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文尝试通过对期权定价公式中关于资产具有完全流动性假设的放松，并利用资产的变现比率对资产的市场价值进行修正，进而计算企业的预期违约概率（Expected Default Probability），同时利用修正前后不同的企业资产价值所对应的不同的“企业违约门槛”（Default Threshold）来界定相对于企业外部投资者而言的“投资误区”。

信用风险，预期违约概率，期权理论分析法