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2009年12月22日

梁琪，滕建州，

《数量经济技术经济研究》，2006，（6）：55～61，-0001，（）：

-1年11月30日

本文采用最新的结构断点最小拉格朗日乘数单位根检验，对我国1952～2004年间总产出的动态特征进行了研究，结果发现所有总量都是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳的。总产出服从分段趋势平稳过程的结论，对宏观经济运行预测、政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效，以及总产出与其他总量间因果关系的研究具有重要启示。

总产出，结构断点，最小LM单位根检验，分段趋势平稳

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2009年12月22日

【期刊论文】中国宏观经济和金融总量结构变化及因果关系研究*

梁琪，滕建州

经济研究，2006，（1）：11～22，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

宏观经济和金融总量是否平稳是研究总量动态特征以及总量之间关系的前提。本文在考虑经济中结构变化的基础上对中国宏观经济和金融总量的时序列是具有单位根的非平稳还是分段趋势平稳进行了研究，结果发现在检验的10个总量中，有6个，即实际GDP、人均实际GDP、就业、实际银行信贷、实际储蓄负债和实际固定投资等总量的时序列是围绕着1 个或2个结构断点的分段趋势平稳。分段趋势平稳的结论对于政策主导下的长期经济发展战略和短期经济稳定措施是否有效，以及总量之间关系的研究具有重要的启示。在单位根检验结果的基础上，本文还对消除趋势后的分段趋势平稳总量之间的因果关系进行了分析。

宏观经济和金融总量，单位根检验，结构断点，分段趋势平稳，因果关系

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2009年12月22日

【期刊论文】股票市场、银行与经济增长：中国的实证分析

梁琪，滕建州

金融研究，2005，304（10)：9～19，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

在控制股市流动性和波动性的情况下，本文采用多元VAR模型对1991年至2004年间我国股市发展、银行发展与经济增长之间的关系进行了研究。过度识别条件约束下的协整向量分析发现模型系统内存在经济增长关系和股市发展关系。弱外生检验显示股市发展与经济增长之间没有任何因果关系，意味着股市发展没有促进和导致经济增长。相反，银行发展与经济增长之间具有显著的双向因果关系，且相关关系为正，说明银行发展在样本期内已经成为中国经济增长的一个源泉。实证分析还显示股市波动与经济增长和银行发展之间有着显著的双向因果关系，而且相关关系为负，说明股市中可能存在的“ 过度”波动对经济增长和银行发展产生了负面影响。

股市发展，经济增长，多元VAR模型，因果关系

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2009年12月22日

【期刊论文】商业银行资产组合信用损失相关的度量研究*

梁琪

南开经济研究，2005，（3）：97～110，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

商业银行个体资产之间的损失相关是度量银行信贷组合风险的关键，更是银行实施贷款定价、资本配置和组合分散等信贷风险管理的先决条件。本文对商业银行资产组合信用损失相关的度量进行了研究，在界定银行贷款损失相关的基础上阐述了度量违约损失相关的资产相关法，并给出了企业资产收益率替代度量法的具体流程。

损失相关，银行贷款，组合理论

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2009年12月22日

【期刊论文】企业经营管理预警: 主成分分析在logistic回归方法中的应用

梁琪

管理工程学报，2005，19（1）：100～103，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

logistic回归分析是度量企业信用风险的一种主流方法，它的假设比较符合经济现实和金融数据分布的特点。但是考虑到现阶段我国上市公司的信用数据具有的高维性和高相关性等特点对logistic分析产生的负面影响，本文在logistic分析中引入了能够有效降维和消除logistic方程共线性等问题的主成分分析，并对我国沪深两市上市公司的经营失败进行了实证研究，结果表明结合主成分分析法的logistic回归分析在模型解释和预测准确率等力面均优于简单的logistic分析。

逻辑斯蒂分析，主成分分析，预警，经营管理失败

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