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谢赤, 刘潭秋
预测,2003,22(1):42~45,-0001,():
-1年11月30日
自1973年布雷顿森林体系崩溃以来,世界外汇市场的汇率就表现出巨幅而且频繁波动的特征。由于外汇市场风险极大,因而要捕捉到汇率运动的规律就十分困难。目前,几家中国的商业银行推出了个人外汇买卖业务。本文着重对几种汇率之间的协整关系进行实证分析,以期发现它们之间是否存在长期的稳定的关系。其结果将有助于投资者制定决策并且有效地规避风险。
外汇市场, 汇率, 协整
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谢赤, 昊丹
系统工程,2005,23(1):54~58,-0001,():
-1年11月30日
以B样条为基点,综合研究利率期限结构的样条估计模型,对多种样条模型进行理论推导和参数估计求解,并在此基础上做出实证比较分析。通过比较分析各个模型在利率曲线估计、债券定价和收益率估计等方面的实证结果,可以发现较少节点的三次样条模型是最为理想的。
利率期限结构, 零息票利率曲线, 远期利率曲线, 样条估计
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谢赤, 钟赞
中国软科学,2003(9):133~136,-0001,():
-1年11月30日
本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中,将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率。通过对计算结果的分析与比较,得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。
利率期限结构, 估测方法, 利率互换, 定价
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谢赤, 吴晓
《数量经济技术经济研究》,2003(11):9~13,-0001,():
-1年11月30日
一个风险厌恶的、拥有通常特性的效用函数和成本函数的国际企业,在期初汇率不确定性条件下,预先选择币种对其出口产品进行定价,而其需求方则是在时滞之后当进口商了解到即期汇率时以该即期汇率计量的产品价格的函数,当它可以利用无偏和有效的远期外汇市场时,将选择以进口国货币定价(PTM),因为它通过完全套期保值操作,可以消除其所有汇率风险,而且其期初定义在以本币计的利润之上的期望效用也较以本币定价(non-PTM)时要高。
国际企业, 套期保值, 产品定价, 汇率风险, 期望效用
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谢赤, 周晖
求家,2005(4):30~31,-0001,():
-1年11月30日
一切金融活动,归根结底都是通过人的行为而运作的,而人的一切行为又是其主观心理的表现。在金融活动中的人,既存在共性心理,又存在个性心理。本文从利益定位、认知错位和情感化偏差等方面,分析了金融行为主体的心理失调,阐明了规范金融行为,促进市场健康发展,都必须从对人的心理研究入手,并从而加强对其行为的管理。
金融市场, 行为主体, 共性心理, 个性心理, 行为偏差
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