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2009年03月27日

【期刊论文】期限结构估测法及其在利率互换定价中的应用

谢赤，钟赞

中国软科学，2003（9）：133～136，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

本文在利用零息票利率法对具体案例进行定价分析过程中，将三种利率期限结构估测法用于计算互换定价的固定利率。通过对计算结果的分析与比较，得出了应用立方插值法所求出的利率是最合理的定价的结论。

利率期限结构，估测方法，利率互换，定价

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2009年03月27日

【期刊论文】人民币实际汇率中的马尔可夫转换行为

谢赤，刘潭秋

统计研究，20003（9）：50～52，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

Hamilton's Markov switching model is applied to RMB'S real exchange rates in this paper. On the basis of this mod el. the hypothesis of the state-dependent variance substitutes that of invariable one.

马尔可夫转换模型，人民币，实际汇率

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2009年03月27日

【期刊论文】关于我国外汇市场主要汇率的协整分析

谢赤，刘潭秋

预测，2003，22（1）：42～45，-0001，（）：

-1年11月30日

摘要

自1973年布雷顿森林体系崩溃以来，世界外汇市场的汇率就表现出巨幅而且频繁波动的特征。由于外汇市场风险极大，因而要捕捉到汇率运动的规律就十分困难。目前，几家中国的商业银行推出了个人外汇买卖业务。本文着重对几种汇率之间的协整关系进行实证分析，以期发现它们之间是否存在长期的稳定的关系。其结果将有助于投资者制定决策并且有效地规避风险。

外汇市场，汇率，协整